[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Rodzaje i czynniki ryzyka kredytowegoRodzaje i czynniki ryzyka kredytowego.Ryzyko kredytowe (niebezpieczeństwo powstania strat) jest rodzajem ryzyka bankowego ekonomiczno - finansowego.Ryzykiem kredytowym - są to takie zagrożenia wynikające dla banku z niedotrzymania przez kredytobiorców warunków podpisanych umów.Powinno być ono rozpatrywane w dwóch aspektach:lpojedynczej umowy kredytowej - ryzyko pojedynczego kredytullcałego portfela kredytowego - ryzyko portfela kredytowegolAd.1Ryzyko pojedynczego kredytu może być podzielone na:lgospodarstwa domowe - aby zmniejszyć ryzyko Bank wykonuje punktowanie majątku, polegające na tym, że Bank określonym czynnikom kredytobiorcy przypisuje pewną liczbę punktów.Następnie punkty te sumuje i kwalifikuje kredytobiorcę do jednej określonej przez Bank grupy.Czynniki, które są brane pod uwagę przy badaniu wiarygodności kredytowej:llwiek potencjalnego kredytobiorcylljego sytuacja rodzinnallstan posiadanego majątkullewentualnie poziom dotychczasowego zadłużeniallsposób korzystania z usług finansowychllsposób wywiązywania się w przeszłości z innych zobowiązań finansowychllpozycja zawodowalZakres tych informacji jest uzależniony od przeznaczenia i wysokości kredytu.lwykonuje się ocenę formalno - prawną oraz merytoryczną.Czynniki brane pod uwagę to:llbadanie bieżącej i dawnej sytuacji finansowej kredytobiorcy, jego płynności, rentowności, zadłużenia, sprawności działaniallbadanie planów finansowychllbadanie udziału rynkowego przedsiębiorstwa i jego pozycji konkurencyjnejllbadanie perspektyw i dynamiki rozwoju branży kredytobiorcyllbadanie dotychczasowych relacji klienta z Bankiem, dostawcami i odbiorcamillbadanie stosunków społecznych, kulturowo - organizacyjnych i zarządzania jakościąlPełny zakres analizy (obejmujący wszystkie ww.badania) praktycznie będzie występował w przypadku największych umów kredytowych.Bowiem podobnie jak w gospodarstwach domowych, informacje te zależą od przeznaczenia i kwoty kredytu.Ad.2Ryzyko portfela kredytowegoBanki, aby się uchronić przed niekorzystnymi zachowaniami kredytobiorców starają się dywersyfikować, czyli rozpraszać swoje portfele kredytowe, biorąc pod uwagę wiele kryteriów, z których najważniejsze to:lkwota udzielonego kredytullsektor działania (branża) kredytobiorcyllkategoria kredytobiorcy (osoba fizyczna, jednostka sektora publicznego, przedsiębiorstwo produkcyjne lub usługowe)llregion lokalizacji podstawowej działalności kredytobiorcylPrzy badaniu koncentracji kredytów posługujemy się następującymi wskaźnikami:lprzy kryterium ich wielkościlłączna suma kredytów należących do ocenianej wielkościłączna akcja kredytowalwzględem kryterium branżowegolkredyty dla każdej branżyłączna akcja kredytowalwedług kryterium kategoriilkredyty dla danej kategorii kredytobiorcyłączna akcja kredytowaBadanie koncentracji portfela kredytowego można zbadać za pomocą wskaźnika Herfinachla - Hirschmana, który oblicza nam sumy kwadratów wskaźników struktury dla rozpatrywanego kryterium (stopień udzielanych kredytów):H =H - wskaźnikn - liczba kategorii wyróżnionych dla danego kryteriumui - udział i-tej kategorii aktywów w akcji kredytów ogółem
[ Pobierz całość w formacie PDF ]